Gehe zu Seite: 2 - Handel im Futures-Options-Segment des NSE-Risikomanagementsystems Handel am Futures-Options-Segment der NSE Das Futures-Options-Segment der NSE begann am 12. Juni 2000 mit SP CNX Nifty Index Futures SP CNX Nifty, Optionen auf Wertpapiere und Futures auf Wertpapiere im Juni 2001, Juli 2001 und November 2001 begonnen. Das Derivate-Handelssystem der NSE, das so genannte NEAT-FO-Handelssystem, bietet bundesweit einen vollautomatischen bildschirmbasierten Handel für Derivate. Es unterstützt eine anonyme Order gefahrenen Markt, die auf einer strengen Priorität Pricetime arbeitet. Es bietet eine enorme Flexibilität für die Benutzer in Bezug auf die Art der Aufträge, die auf dem System platziert werden können. Verschiedene Zeit - und Preisverhältnisse wie Good-till-Cancled, Good-till-DateDay, Sofort oder Abbrechen, Limit Market Price, Stop Loss, etc. können in eine Bestellung eingebaut werden. Das NEAT-FO-Handelssystem identifiziert zwei Gruppen von Benutzern. Der Handelsbenutzer, der als Handelsmitglied allgemein bekannt ist, hat Zugriff auf Funktionen wie Auftragseingang, Auftragsabstimmung, Auftrags - und Handelsmanagement. Der Clearing-Benutzer (Clearing-Mitglied) nutzt die Trader-Workstation zum Zwecke der Überwachung der Handelsteilnehmer, für die er die Trades löscht. Zusätzlich kann er Positionen eingeben und festlegen, die ein Handelsmitglied einnehmen kann. Die Handelsterminals des FO-Segments stehen Ende März 2003 in 291 Städten zur Verfügung. Neben den Handelsterminals können auch die Anleger von überall aus das Internet nutzen. Die Vertragsbedingungen für Derivate, die auf NSE gehandelt werden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die auf NSE gehandelten Index-Futures und Indexoptionskontrakte basieren auf SP CNX Nifty Index, während Aktien-Futures und Optionen auf einzelnen Wertpapieren basieren. Derzeit bestehen Futures und Optionen auf 41 Wertpapiere. Während die Indexoptionen europäischer Art sind, sind Aktienoptionen amerikanischer Art. Es gibt ein Minimum von 5 Ausübungspreisen, zwei in-the-money, ein at-the-money und zwei out-of-the-money für jeden Anruf und Put-Option. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Käufer ein Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts hat. Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur drei Verträge für den Handel, mit 1 Monat, 2 Monate und 3 Monate zum Verfall. Diese Verträge laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus und haben einen maximalen Zeitraum von 3 Monaten. Ein neuer Vertrag wird am nächsten Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Sämtliche Derivatkontrakte werden derzeit bar abgerechnet. Handelsvolumen (notional) Das Segment FO berichtete über das gesamte Handelsvolumen (fiktiv) von Rs. 439,864 crore während 2002-03 gegenüber Rs. 101,926 crore während des Vorjahres. Das Handelsvolumen zeigte einen deutlichen Anstieg bei der Einführung von Aktien-Futures im November 2001. Die Handelsvolumina im FO-Segment zeigen, dass fast Monatsverträge populärer sind als weitgehende Monatsverträge Futures sind populärer als Optionskontrakte auf Wertpapiere sind populärer als diejenigen On-Indizes und Call-Optionen sind beliebter als Put-Optionen. Das FO-Segment bietet einen bundesweiten Markt. Mumbai macht 41,2 des Gesamtumsatzes aus. Der Anteil von Mumbai am Gesamtumsatz ist seit Jahren rückläufig und verstärkt die bundesweite Präsenz von NSE. Die maximale Vermittlungsgebühr, die von einem Handelsteilnehmer in Bezug auf Geschäfte, die in den Verträgen durchgeführt werden, die für das FO-Segment der NSE zugelassen sind, anfällt, wird im Falle von Index-Futures und Stock-Futures auf 2,5 des Kontraktwerts festgelegt. Bei Indexoptionen und Aktienoptionen beträgt sie 2,5 des Nominalwerts des Kontrakts (Basispreis-Prämie) Menge ohne gesetzliche Abgaben. Die Transaktionsgebühren, die vom Börsenteilnehmer für die von ihm auf dem FO-Segment ausgeführten Geschäfte gezahlt werden, werden mit der Rate von Rs festgesetzt. 2 pro lakh des Umsatzes (0,002) unterliegen einem Minimum von Rs. 1.00.000 pro Jahr. Die Handelsmitglieder tragen zum Anlegerschutzfonds des FO-Segments zum Rs-Satz bei. 10 pro Krone des Umsatzes (0,0001). Clearing und Abwicklung NSCCL verpflichtet sich, sämtliche im FO-Segment der Börse ausgeführten Geschäfte abzurechnen und abzurechnen. Sie agiert auch als rechtlicher Gegenpartei für alle Geschäfte in diesem Segment und garantiert deren finanzielle Abwicklung. Das Clearing - und Settlement-Verfahren umfasst drei Hauptaktivitäten, Clearing, Abwicklung und Risikomanagement. Der erste Schritt in Clearing-Prozess ist die Erarbeitung offener Positionen und Pflichten Clearing (Selfclearingtrading-cum-Clearingprofessional Clearing) Mitglieder (CMs). Die offenen Positionen eines CM werden durch Aggregation der offenen Positionen aller Handelsmitglieder (TMs) und aller Clearing-Mandanten in den Verträgen, die sie gehandelt haben, erreicht. Die offene Position eines TM wird durch Summierung seiner eigenen offenen Position und Kunden offenen Positionen, in den Verträgen, die sie gehandelt haben, angekommen. Beim Erfassen von Aufträgen auf dem Handelssystem identifizieren TMs Aufträge als proprietär oder als Kunde. Proprietäre Positionen werden auf Nettobasis für jeden Vertrag und die der Kunden berechnet, indem die Netto-Positionen der einzelnen Kunden zusammengefasst werden. Eine TMs-offene Position ist die Summe der proprietären offenen Position, der Client-offenen Long-Position und der Client-offenen Short-Position. Alle Terminkontrakte und Optionskontrakte werden zurzeit bar abgerechnet. Der Abrechnungsbetrag für ein CM wird über alle ihre TMsclients in verschiedenen Siedlungen saldiert. Zur Abwicklung sind alle CMs verpflichtet, ein separates Bankkonto bei NSCCL-designierten Clearingbanken für das F O-Segment zu eröffnen. Abwicklung von Futures-Kontrakten Futures-Kontrakte haben zwei Settlementtypen, die MTM-Abwicklung, die am Ende eines jeden Tages fortlaufend erfolgt, sowie die endgültige Abrechnung, die am letzten Handelstag des Futures-Kontraktes erfolgt. MTM-Settlement für Futures Alle Futures-Kontrakte für jedes Mitglied werden zum Tagesabrechnungspreis des jeweiligen Futures-Kontrakts am Ende eines jeden Tages markiert. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0007: EN: HTML Die Gewinnverluste werden als Differenz zwischen dem Handelspreis und dem Tagesabrechnungspreis für tagsüber getroffene, aber nicht quadrierte Kontrakte, der vorhergehende Abrechnungspreis und der aktuelle Tagesabrechnungspreis für vorgezogene Verträge berechnet Den Kaufpreis und den Verkaufspreis für die tagsüber ausgeführten und quadratischen Verträge. Die CMs, die einen Verlust erlitten haben, sind verpflichtet, den Mark-to-Market (MTM) Verlustbetrag in bar zu zahlen, der wiederum an die CMs, die einen MTM Gewinn gemacht haben, weitergegeben wird. Dies wird als tägliche Mark-to-Market-Abrechnung bekannt. CMs sind verantwortlich für die Erhebung und Abrechnung der täglichen MTM Profitslosses, die durch die TMs und ihre Kunden Clearing und Settling durch sie. In ähnlicher Weise sind TMs verantwortlich für die Gewinnung von Gewinnverlusten an ihre Kunden bis zum nächsten Tag. Die Einzahlung und Auszahlung der Mark-to-Market-Abrechnung erfolgt am Tag nach dem Handelstag. Nach Beendigung der täglichen Abrechnungsberechnung werden alle offenen Positionen auf den täglichen Abrechnungspreis zurückgesetzt. Solche Positionen werden die offenen Positionen für den nächsten Tag. Schlussabrechnung für Futures Am Ende der Futures-Kontrakte markiert NSCCL nach Ende der Handelszeiten alle Positionen eines CM zum Schlussabrechnungspreis und der daraus resultierende Gewinnabschluss erfolgt in bar. Der endgültige Abfindungsbetrag wird ab dem Tag, der auf den Ablauf des Vertrages des Vertrages folgt, dem betreffenden CMs-Konto abgerechnet. Abrechnungspreise für Futures Täglicher Abrechnungspreis an einem Handelstag ist der Schlusskurs der jeweiligen Futures-Kontrakte an diesem Tag. Der Schlusskurs für einen Futures-Kontrakt wird derzeit als der letzte halbstündige gewogene durchschnittliche Preis des Vertrags im FO-Segment der NSE berechnet. Der Schlussabrechnungspreis ist der Schlusskurs der entsprechenden zugrunde liegenden Indexsicherheit im Kapitalmarktsegment der NSE am letzten Handelstag des Kontrakts. Der Schlusskurs der zugrunde liegenden Indexsicherheit ist derzeit der letzte halbstündige gewichtete Durchschnittswert im Kapitalmarktsegment der NSE. Abwicklung von Optionskontrakten Optionskontrakte haben drei Arten von Abrechnungen, eine tägliche Prämienabrechnung, eine Ausübungsvereinbarung, eine Übergangsregelung bei Optionskontrakten auf Wertpapiere und eine abschließende Abwicklung. Daily Premium Settlement für Optionen Der Käufer einer Option ist verpflichtet, die Prämie auf die von ihm erworbenen Optionen zu zahlen. Ebenso ist der Verkäufer einer Option berechtigt, die Prämie für die von ihm verkaufte Option zu erhalten. Der Prämienbetrag und der Prämienbetrag werden verrechnet, um den Nettoprämienbetrag oder den Forderungsbetrag für jeden Kunden für jeden Optionsvertrag zu berechnen. Ausübung Abwicklung für Optionen Obwohl die meisten Option Käufer und Verkäufer schließen ihre Optionen Positionen durch eine Aufrechnung Abschlussgeschäft, ein Verständnis der Ausübung kann helfen, eine Option Käufer entscheiden, ob die Ausübung könnte vorteilhafter sein als ein Ausgleich Verkauf der Option. Es besteht immer die Möglichkeit, dass der Optionsverkäufer eine Ausübung erhält. Sobald eine Ausübung einer Option einem Optionsver - mögen übertragen worden ist, ist der Optionsver - pächter verpflichtet, seine Verpflichtung zu erfüllen. Zwischenüberschussbegleichung Die Übergangsausübung erfolgt nur für Optionskontrakte auf Wertpapiere. Ein Anleger kann seine In-the-money Optionen zu jeder Zeit während der Handelszeiten durch sein Handelsmitglied ausüben. Die Ausübungsermittlung erfolgt für diese Optionen am Ende der Handelszeiten am Tag der Ausübung. Gültige ausgeübte Optionskontrakte werden im Optionskontrakt mit der gleichen Serie (d. H. Mit demselben Basiswert, dem gleichen Ablaufdatum und demselben Basispreis) auf der Ebene des Kunden auf einer beliebigen Basis zugewiesen. Der CM, der die Option ausgeübt hat, erhält von der CM, dem der Optionskontrakt zugeteilt wurde, den Ausübungspreis für jede Option der Option. Abschließende Ausübungsvereinbarung Die Ausübung der Ausübung erfolgt für alle offenen, am Ende der Handelstage, am Verfalltag eines Optionskontrakts bestehenden langfristigen Kaufpreisoptionen. Alle derartigen Long-Positionen werden ausgeübt und automatisch auf Short-Positionen in Optionskontrakten mit der gleichen Serie zufällig verteilt. Der Anleger, der am Laufzeitende über längere In-the-Money-Optionen verfügt, erhält den Ausübungspreis für die Option des Anlegers, dem der Optionskontrakt zugewiesen wurde, pro Anteil der Option. Alle derivativen Kontrakte sind derzeit bar ausgeglichen. Die Teilnehmer erledigen ihre Verpflichtungen durch Zahlung per Bargeld. Im Laufe des Jahres 2002-03 betrug die Barabgeltung Rs. 2,311 crore. Die Abwicklung von Termingeschäften und Optionen ist Rs. 1,783,6 crore und Rs. 527.1 crore beziehungsweise. Produkte amp Services NSE entschied sich, Technologie zu verwenden, um ein neues Marktdesign herzustellen. Er glaubt, dass die Technologie die notwendigen Impulse für die Organisation, ihre Wettbewerbsfähigkeit beizubehalten und sicherzustellen, Zeit und Zufriedenheit im Kundenservice. Die verschiedenen Applikationssysteme, die NSE für ihren Handel sowie Clearing und Settlement und andere Operationen einsetzt, bilden das Rückgrat der Börse. Die für die alltägliche Funktionsweise der Börse verwendeten Anwendungssysteme können in (a) Handelsanwendungen und (b) andere Anwendungen unterteilt werden. NSE bietet überlegene Technologie und Handelseffizienz für alle Marktteilnehmer. NSEs komplette elektronischen Handel Boden erhöht Geschwindigkeit der Ausführung und bietet unübertroffene Kapazität, die Aufträge in Sub Millisekunden verarbeitet werden. Trading-Plattform bietet In einem High Frequency Trading (HFT) Umfeld, wo Millisekunden Angelegenheit und beste Ausführung ist von größter Bedeutung, bietet NSE die am häufigsten verwendeten Handelsplatz im Land. NSEs Handelsplattform ist bekannt für seine Hochleistungs-Technologie und bewährte Zuverlässigkeit mit 99.999 Uptime bekannt. Host-Ende verwendet einen mehrschichtigen Ansatz und verfügt über verschiedene funktionale Sub-Systeme, die unabhängig skaliert auf der Grundlage der Bedürfnisse der Wirtschaft. In-Memory-Datenbank wird innerhalb der verschiedenen Schichten verwendet, um möglichst wenig Zeit für die Transaktionsverarbeitung zu gewährleisten, wodurch eine geringe Latenzzeit gewährleistet wird. Durch die Nutzung der modernen Satellitentechnologie, des terrestrischen Mietleitungsnetzes und des Internets sind die Nutzer auf der ganzen Welt mit der Handelsplattform verbunden. Benutzer können mit NSE vollautomatisierten Bildschirm als NEATPLUS für den Handel oder alternativ können ihre eigenen Frontends, Order Management Server (OMS) oder Independent Software Vendors (ISV) zur Verfügung gestellt Frontseiten OMS zu verbinden Die Handelsplattform. NEAT-CM-System kümmert sich um den Handel von Wertpapieren im Capital Market-Segment, das Aktien, Schuldverschreibungen sowie Einzelhandel Gilts umfasst. Die Anwendung läuft auf drei Stratus-Systemen mit Kommunikation über TCP IP-Protokoll. Dies ist eine direkte Schnittstelle zu den Handelsmitgliedern des CM-Segments der Börse, um die Aufträge in das Hauptsystem einzugeben. Das NEAT-FO-System kümmert sich um den Handel von Wertpapieren im Futures - und Options-Segment (FO), das Futures on Index sowie einzelne Aktien und Optionen auf Index sowie einzelne Aktien umfasst. Dies ist eine direkte Schnittstelle zu den Handelsteilnehmern des FO-Segments der Börse, um die Aufträge in das Hauptsystem einzugeben. Das NEAT-WDM-System kümmert sich um den Handel von Wertpapieren im Segment Wholesale Debt Market (WDM) mit Gilts, Corporate Bonds, CPs, T-Bills usw. Dies ist eine direkte Schnittstelle zu den Handelsteilnehmern des WDM-Segments Zur Eingabe der Orderstrades in das Hauptsystem. Neat-IPO-System ist eine Schnittstelle, um das anfängliche öffentliche Angebot von Unternehmen, die die Emission der Aktien zur Kapitalbeschaffung aus dem Markt zu helfen. Dies ist eine direkte Schnittstelle zu den Handelsmitgliedern des CM-Segments, die für die Auftragserfassung im Auftrag ihrer Kunden für Börsengänge registriert sind. NSE nutzt die NEAT IPO-System, das Bieten in mehreren Fragen gleichzeitig erlaubt. Das NEAT-MF-System ist eine Schnittstelle zu den Handelsmitgliedern des CM-Segments für die Auftragserfassung ausgewählter Investmentfonds. NEAT-CD-System bietet Schnittstelle für den Handel mit Devisenderivaten und Zins-Futures. NEATPLUS ist eine Multi-Markt-Front-End-Anwendung NEATPlus für seine Mitglieder. Diese Anwendung bietet eine gemeinsame Handelsplattform für NSE-Mitglieder für den Handel mit Kapitalmarkt sowie Futures und Optionen Market Segmente bei NSE. Mitglieder können sich in CM und FO Segmente in einem einzigen Terminal mit der Fähigkeit zu überwachen und Handel mit Equity-Wertpapiere sowie Equity-Derivate aus einem einzigen Bildschirm zu nehmen. Der Austausch bietet auch eine Möglichkeit für seine Mitglieder, ihre eigene Front-End-Software über die CTCL (Computer zu Computer Link) - Funktion zu verwenden. Das Mitglied kann entweder seine eigene Software entwickeln oder Produkte von CTCL-Anbietern entwickeln. JETZT NSE bietet NSE-Mitgliedern auch Internet-basierte Handelsdienste an. Diese Einrichtung ist als NOW gebrandmarkt Neat on Web NOW bietet ein Internetportal für NSE-Mitglieder und deren autorisierte Kunden, um Aufträge und Geschäfte auf den verschiedenen Markt von NSE zu übertragen. CM, FO und Währung. Die Mitglieder können auch NOW über ihre bestehende VSAT Leased-Linie, zusätzlich zu Internet-Links. Die verschiedenen Funktionen, die von NOW zur Verfügung gestellt werden, umfassen (a) umfassende Verwaltungsmerkmale, ein flexibles Risikomanagementsystem, Hochgeschwindigkeits-Händlerterminals und ein Online-Handelssystem für Investoren. Das nationale Clearing - und Abwicklungssystem (NCSS) ist das Clearing - und Abwicklungssystem der NSCCL für die im CM-Segment der Börse ausgeführten Geschäfte. Das System verfügt über 3 wichtige Schnittstellen - OLTL (Online-Handelsbelastung), die jeden Handel auf Echtzeitbasis übernimmt und diesen den Clearing-Mitgliedern, Depotschnittstelle, die die Depotstellen für die Abwicklung von Wertpapieren und die Clearingbank-Schnittstelle verbindet, zuordnet 13 Clearingbanken für die Abwicklung von Fonds. Es bildet auch Schnittstellen zu den Clearing-Mitgliedern für alle erforderlichen Berichte. Mit Hilfe des Sicherheitenmanagementsystems hält es im Auftrag aller Handelsclearing-Mitglieder eine Übersicht über alle verfügbaren Sicherheiten und integriert diese mit der Positionsüberwachung der Trading-Mitglieder. Das System generiert auch Basiskapitaladäquanzberichte. (FOCASS) ist das Clearing - und Abwicklungssystem der NSCCL für die im FO-Segment der Börse ausgeführten Geschäfte. Es verbindet sich mit den Clearing-Mitgliedern für alle erforderlichen Berichte. Durch das Collateral-Management-System hält es im Auftrag aller Trading-Mitglieder eine Übersicht aller verfügbaren Sicherheiten und integriert diese in die Positionsüberwachung der Trading-Mitglieder. Das System generiert auch Basiskapitaladäquanzberichte. Das Währungsderivate-Clearing - und Abwicklungssystem (CDCSS) ist das Clearing - und Abwicklungssystem für Geschäfte, die im Währungsderivatsegment ausgeführt werden. Durch das Collateral Managementsystem hält es für alle Handelsclearing-Mitglieder einen Überblick über alle verfügbaren Sicherheiten und integriert diese in die Positionsüberwachung der Trading-Mitglieder. Das System erstellt auch einen Basiskapitaladäquanzbericht. Überwachungssystem bietet den Anwendern eine Möglichkeit, die Handelsaktivitäten umfassend zu überwachen und die Handelsdaten online und offline zu analysieren. Das Online-Positionsüberwachungssystem (OPMS) ist das Online-Positionsüberwachungssystem, das alle Handelsgeschäfte eines Handelsmitglieds im Hinblick auf seine Kapitaladäquanz verfolgt. Das Parallel Risk Monitoring System (PRISM) ist das parallele Risikomanagementsystem für FO-Trades unter Verwendung von Standard Portfolio Analysis (SPAN). Es ist ein System zur umfassenden Überwachung und Lastverteilung eines Arrays von parallelen Prozessoren, das eine vollständige Fehlertoleranz bietet. Es bietet Echtzeit-Informationen über den ursprünglichen Margin-Wert, Mark-to-Market-Gewinn oder Verlust, Collateral-Beträge, Vertrag-weise neuesten Preisen, Vertrag-weise offene Zinsen und Grenzen. Das System verfolgt auch Online-Echtzeit-Client-Level-Portfolio-Basis upfront Margining und Monitoring. Parallelrisikomanagementsystem - Währungsderivate (PRISM-CD) ist das Risikomanagementsystem des Devisenderivate-Segments. Sie ist in den Merkmalen des PRISM des FO-Segments ähnlich. Listing System erfasst die Daten der Unternehmen, die in der Börse für Corporate Governance gelistet sind, und integriert diese in das Handelssystem für die erforderlichen Broadcasts für die Datenverbreitung. Das Mitgliedschaftssystem verfolgt alle erforderlichen Daten der Handelsteilnehmer der Börse. NSEs Nationwide Network Die Börse betreibt und verwaltet ein bundesweites Netzwerk. Dieses Netzwerk umfasst 9 POPs (Points of Presence) Einrichtung im ganzen Land und Catering bis 3070 Mietleitungen. Alle POPs sind über Hochgeschwindigkeitsverbindungen (hauptsächlich STMs) mit DC und DR verbunden. Alle Mitglieder erhalten eine 2-MB-Punkt-Punkt-Verbindung zum nächsten POP. Alle Mitglieder haben die Wahl, die POPs anhand ihres Bürostandortes auszuwählen. Auch gibt es Pläne, zusätzliche POPs basierend auf Mitgliedsanforderungen einzurichten. Das alte X.25 VSAT - und Leased-Line-Netz wurde vollständig stillgelegt. NSEs bestehende POPs basieren auf hochredundanter Infrastruktur, die eine Verbindung zum Core - und DR-Setup über redundante High-Speed-Backbone-Verbindungen mehrerer Diensteanbieter herstellt. Mini-POP mit niedrigen Konnektivitätsanforderungen ist vollständig im Besitz und wird von NSE betrieben wird vorgeschlagen, mit redundanter Infrastruktur in Rajkot gebaut werden. Die Mitgliederverbindungen würden bei Mini POP enden und der Verkehr würde über eine doppelte Rückgratleitung zum nahe gelegenen Mini-POP geleitet. Im Einklang mit globalen Trends, die Exchange hat Mitglieder eine Co-Location-Anlage für Low Latency Hochfrequenz-Handel. Das Co-Location-Rechenzentrum ist ein internationales, hochmodernes, robustes, hochredundantes und sicheres Infrastruktur-Rechenzentrum auf dem BKC-Gelände. Dieses Rechenzentrum verfügt über eine Kapazität von 100 vollen Racks und 28 halben Racks. Weitere Links Sehen Sie sich den Markt live Get Real-time MarktanalysenNSE Trading Technology NSE hat ein pan-India, High-Speed-Netzwerk, das mehr als 181.524 Terminals ab dem 30. September 2016 unterstützt. Unsere Handelsplattformen: National Exchange for Automated Trading (NEAT ) NEAT ist ein Screen-basiertes Handelssystem. NSE bietet auch NEAT Plus-Paket, das Mitglieder bietet Handel in mehreren Märkten an der Börse mit einer einheitlichen Handels-Schnittstelle. Die NSE-Skalierbarkeit ermöglicht es, zusätzliche Hardware-On-Demand hinzuzufügen, um höhere Handelsvolumina zu unterstützen und somit einen hohen Zeitaufwand und eine niedrige Latenzzeit für Handelsaufträge von Terminals zu erhalten. NSE führt periodische Tests und Kapazitätserweiterungen durch, während die Anzahl der NEAT Benutzer und der Handelslasten sich erhöht. Die Handelsdaten von NEAT werden fast sofort an alle Handelsmitglieder von NEAT freigegeben. Nicht-NEAT Front-End-Plattform. NSE bietet anpassbare Handelsplattformen, die den Anforderungen einzelner Handelspartner angepasst sind. Non-NEAT Frontends sind durch Computer-zu-Computer-Verbindung oder CTCL, Schema. CTCL erlaubt den Mitgliedern, ihre eigene Handelssoftware und Hardware für den Handel an der Börse zu nutzen. Beispiele für anpassbare Funktionen, die über Non-NEAT-Frontends verfügbar sind, umfassen Online-Handelsanalyse, zusätzliche Risikomanagement-Tools und integrierte Back-Office-Operationen. Non-NEAT Frontends ermöglichen auch Non-NOW Internet-basierten Handel, direkten Marktzugang, algorithmischen Handel, Sicherheit Handel durch Wireless-Technologie und Smart-Order-Routing. NOW ist lizenzierte Handelssoftware, die eine direkte Verbindung zu unserer Börse für Handelsabwicklung und Datenfeeds durch Handelsterminals, webbasierte Browser und mobile Endgeräte bietet. JETZT unterstützt den Handel mit allen Produkten auf unseren Kassamarkt - und Derivatemärkten sowie Investmentfonds an unserer Börse und dem Handel an anderen Börsen. Mitglieder sind in der Lage, auf intelligentes Auftragsrouting, historische und Echtzeit intra-day Charting und andere benutzerfreundliche Werkzeuge zuzugreifen. Zusätzlich zu den Trading-Desk-Features verfügt NOW über ein integriertes Risikomanagementsystem und ermöglicht den Zugriff auf unsere Produktfamilie. DMA, Algorithmischer Handel und Koordinationsstelle Für institutionelle Kunden und andere anspruchsvolle Händler unterstützt die NSE den algorithmischen Handel durch unsere Co-Location-Einrichtungen, bestehend aus vermieteten Rackflächen für Server in den Börsenräumen. NSE erlaubt auch Drittanbietern, Co-lokalisierte Einrichtungen von den Handelsmitgliedern zu unterwerfen, um eine breitere Klasse von Investoren mit Zugang zu den Co-Standortdiensten zur Verfügung zu stellen. Unser IT Service Management System bietet Co-Location Hosting Services für den Hochfrequenzhandel und entspricht dem IT Service Management System Standard ISOIEC 20000-1: 2011. EMERGE und EMERGE-ITP. Zwei Plattformen für die Notierung und den Handel von KMU-Aktien. MFSS und NMF II. MFSS ist das Investmentfonds-System und NMF-II ist eine webbasierte Investmentfonds-Plattform. Risk Management Framework NSE verfügt über ein mehrstufiges Risikomanagementsystem, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Risikoeindämmungsmaßnahmen bei der NSE umfassen die Anforderungen an die Eigenkapitalanforderungen für Mitglieder, die Überwachung der Leistungsfähigkeit und der Erfolgsbilanz der Mitglieder, die strengen Marginanforderungen, die Online-Überwachung von Mitgliedspositionen und die automatische Sperrung aus Handelsgeschäften. Zugehörige Links Sehen Sie den Markt live Erhalten Sie Echtzeit-MarktanalysenNeue Version von NEAT FampO (8.0.1) und NEAT Plus Version 3.0.7 Die Börse plant, die Performance des Handelssystems mit der Einführung der Split-Architektur in naher Zukunft zu verbessern. Die Split-Architektur-Release ist es, die Software skalierbar zu machen, um die Systemkapazität und die Fähigkeit, eine steigende Anzahl von Nutzern, Wertpapieren und Aktivitäten auf dem Markt zu bewältigen, zu verbessern. Die Börse hat bereits am 09. Dezember 2006 und am 10. Dezember 2006 erste Spott-Trading-Sessions durchgeführt. NSE FampO 00822006 vom 07. Dezember 2006. Um die Leistung des Split-Architektur-Systems weiter zu testen. Hat die Börse am 23. Dezember 2006 mit einer neuen Version von NEAT-FampO Version 8.0.1 und NEATPlus Version 3.0.7 eine weitere Mock-Handelssitzung geplant. NEAT FampO Version 8.0.1 und NEATPlus Version 3.0.7 werden ab dem 26. Dezember 2006 im Live-Umfeld implementiert. Es wird empfohlen, NEAT FampO Version 8.0.1 von NSE EXTRANET abzurufen : Faoftpfaocommonver801 (Details gemäß Anhang 4) und NEATPlus Version 3.0.7 aus dem Verzeichnis: faoftpfaocommonNEATPlusTWS3.0.7 (detailliert gemäß Anhang 5) nach 16:00 Uhr am 21. Dezember 2006. Mitglieder, die über das Internet auf das EXTRANET zugreifen (ftp: 203.199. 75.110) können die Software ab dem 21. Dezember 2006 ab 16:00 Uhr abholen. Anhang 1: Der Zeitplan für Mock Trading Sessions. Anhang 2: Neue Merkmale. Anhang 3: Anweisung für alle NEAT Benutzer. Anlage 4: Einbauverfahren für NEAT FampO (Version 8.0.1). Anhang 5: Installationsverfahren für NEAT Plus (Version 3.0.7). Es wird den Mitgliedern empfohlen, Folgendes zu beachten: Die Benutzer der CTCL-Einrichtung müssen auch aktiv an den Mock-Sitzungen mit der CTCL-Software teilnehmen. Interaktive Berichte vom Trader Workstation (TWS) für Trades, die am Freitag, 22. Dezember 2006 durchgeführt werden, sind nur bis 23:00 Uhr am Freitag, 22. Dezember 2006 verfügbar. Die Mitglieder werden gebeten, den Download der Berichte innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zu übernehmen. Installieren Sie die neue Version nur nach Ende der Marktstunden am Freitag, 22. Dezember 2006 nach der Online-Backup, interaktive Berichte und nach Abschluss aller Aktivitäten am Ende des Tages. Wichtig für sofortiges Handeln der Mitglieder: Es wird empfohlen, die vorhandene NEAT Famp O Version 8.0.0 (spreltdr.8.0.0 und opneattdr. bat) auf ihren PCs zu behalten, indem sie die vorhandene opneattdr. bat als opneattdr.8.0.0.bat umbenennt Bevor die neue Version gemäß dem in Anhang 3amp4 genannten Verfahren verwendet wird. Außerdem wird empfohlen, die vorhandene NEATPlus-Version 3.0.4 auf ihren PCs zu behalten, indem die vorhandene NEATPlusTWSSetup. exe als NEATPlusTWSSetup3.0.4.exe umbenannt wird. Nach erfolgreichem Mockhandel werden die Mitglieder darauf hingewiesen, dass ohne die Installation der Version 8.0.1 von NEAT FampO oder Version 3.0.7 von NEATPlus. Werden sie am Dienstag, den 26. Dezember 2006 nicht handeln können. Es wird den Mitgliedern empfohlen, sich auch auf die Website von NSE bei nseindia zu verständigen, um Informationen zu erhalten, die von der Börse auf der Mock-Sitzung aktualisiert werden können. Es wird empfohlen, sich am Samstag, den 23. Dezember 2006, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr anzumelden, um die Verbindung zur Live-Umgebung zu überprüfen, um Probleme am Dienstag, den 26. Dezember 2006 zu vermeiden. Alle Trades, die aus dem Mock Trading Session resultieren, ziehen keine Verpflichtung in Bezug auf Fonds und / oder Wertpapiere Payin und Auszahlung. Mitglieder werden auch aufgefordert, keine Datendateien für diese Mock-Trading-Sitzung zu übertragen. Für jegliche Klärungen wird den Mitgliedern empfohlen, sich an folgende Beamte zu wenden: Herr Arvind Goyal Herr Janardhan Gujaran Frau Shalini Rebeiro bei 26598151 und 26598152. Für und im Auftrag der Nationalen Börse von Indien Limited Assistant Vice President (FampO Trade) Neue Funktion Reset User ID Es wurde beobachtet, dass aufgrund eines abrupten Abschaltens der Handelsendgeräte oder aufgrund irgendwelcher anderen Verbindungsprobleme, die mit den Handelsendgeräten bei den Mitgliederbüros verbunden sind, viele Male Mitglieder ein Problem beim Wiederanmelden an die Händlerarbeitsstation haben. Beim erneuten Anmelden wird eine Popup-Nachricht auf dem Händler-Arbeitsplatz als Benutzer angezeigt, der bereits angemeldet ist. In dieser Situation, zur Zeit, Handel Mitglieder rufen die Börse, um die Angelegenheit zu lösen. Um den Mitgliedern eine effizientere Bewältigung dieser Situation zu ermöglichen, wird auf den Handelsterminals NEAT-FampO und NEATPlus eine neue Funktionalität bereitgestellt. Benutzer-ID zurücksetzen, die es den Mitgliedern erleichtert, die aktive Sitzung für Benutzer unter dem Handelsteilnehmer zu beenden. Die Einrichtung wurde allen Firmenmanagern und Filialleitern zur Verfügung gestellt und erleichtert Folgendes: Das Fenster Benutzer-ID zurücksetzen ermöglicht es, dass der Geschäftsführer oder der Filialleiter die aktive Sitzung für Benutzer des Handelsteilnehmers beendet. Geschäftsführer oder Filialleiter können ihre eigene aktive Sitzung nicht beenden. Ein Branch Manager kann die aktive Sitzung für alle Benutzer dieses Zweigs mit Ausnahme von self beenden. Die aktive Sitzung des Filialmanagers kann vom Corporate Manager beendet werden. Die Sitzung des Corporate Managers kann nur durch die Börse gekündigt werden. Ein in der Hierarchie niedrigerer Benutzertyp kann die aktive Sitzung des Benutzers, der in der Hierarchie höher ist, nicht beenden. D. h. ein Filialleiter kann die aktive Sitzung seines Unternehmensmanagers nicht beenden. Ein Benutzertyp kann die aktive Sitzung des Benutzertyps, der der Hierarchie ähnlich ist, nicht beenden, d. h. ein Zweig-Manager kann die aktive Sitzung eines anderen Zweig-Managers nicht beenden. Ebenso kann ein Branch Manager die aktive Sitzung eines Dealer, der zu einem anderen Zweig gehört, nicht beenden. Die Sitzung des Admin-Benutzers kann nur vom Corporate Manager beendet werden. Um die aktive Sitzung für eine Benutzer-ID zu beenden, muss der Benutzer in den Handels-Terminals NEAT-FampO folgende Schritte ausführen: 1. Wählen Sie im Zusatzmenü den Menüpunkt Reset User ID. Das Fenster Reset User ID wird angezeigt. 2. Geben Sie die User-ID des Benutzers, dessen aktive Sitzung beendet werden soll, in das Eingabefeld mit dem Label User ID: im Fenster User ID zurücksetzen. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Submit. Eine Bestätigung der erfolgreichen Beendigung der eingegebenen Benutzer-ID erscheint. Wenn die Beendigung der aktiven Sitzung nicht erfolgreich ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exit, oder drücken Sie die Esc-Taste, um das Fenster User ID zurücksetzen zu verlassen. 5. Wenn ein Handelsteilnehmer versucht, die Sitzung eines Benutzers, der nicht zum Handelsteilnehmer gehört, zu beenden, werden entsprechende Meldungen am Frontend angezeigt (Nicht autorisiert, den Benutzer zurückzugeben Benutzer-Nummer: ltUser Numbergt) Für NEATPlus-Anwendung den Reset Benutzer-ID-Fenster ist unter Dialogs verfügbar.
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