Ist Die Schildkröte Trading System Arbeit

Turtle Trading Erklärt quotI immer sagen, dass Sie meine Regeln in einer Zeitung veröffentlichen konnte und niemand würde ihnen folgen. Der Schlüssel ist Konsistenz und Disziplin. Fast jeder kann eine Reihe von Regeln 80 so gut wie das, was wir lehrten unsere Leute. Was sie Konnte nicht geben ihnen das Vertrauen, um diese Regeln zu halten, auch wenn die Dinge gehen bad. quot Richard Dennis, Vater der Schildkröten. Mitte 1983. Berühmte Rohstoffe (Futures) Spekulant Richard Dennis argumentiert mit seinem Kumpel Bill Eckhardt darüber, ob große Händler geschult werden können, oder ob es eine angeborene Fähigkeit ist. Um das Argument der Natur gegen die Pflege zu lösen, entscheiden sie, zu versuchen, 13 Anfänger zu handeln, und wenn sie die Regeln beherrschen, können sie mit großen Handelskonten finanzieren. Diese Anfänger, die von über 1000 Bewerbern niedergeschlagen wurden, werden als die Schildkröten bekannt. In den nächsten vier Jahren verdienten die Schildkröten eine kollektive Kapitalrendite von über 80 Jahren. Argument erledigt. Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Schildkrötenhandel - Hinzufügen zu Positionen Schildkrötenhandel - Stoppt und beendet Schildkrötenhandel Als Trading System Das Schildkrötenhandelssystem fasziniert mich auf vielen Ebenen. Zuerst haben Sie zwei Jungs (Richard Dennis und William Eckhardt) darüber diskutieren, ob sie ungeschult jeden Tag Menschen in Master-Trader zu formen. Anscheinend war Richard, der Sie behauptete, in seinem Glauben recht, dass gewinnende Händler gelehrt werden können und nicht mit irgendeiner angeborenen Handelsfähigkeit geboren werden. Ich bin nicht für die Details der Schildkröten Reise von ashy zu stilvoll in diesem Artikel, aber wenn Sie mehr über die Schildkröte Händler lesen möchten, können Sie eine der folgenden Links zu besuchen: Das Ziel dieses Artikels ist es, die Handelsregeln zu vergleichen Von meinem persönlichen Tageshandelsystem zu denen des Schildkröte-Handelssystems, wie von Curtis Faith einer der ursprünglichen Schildkröten veröffentlicht. Um die Details der Schildkrötenhandelsregeln zu sehen, vergesse ich mein System, um zu besuchen: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Ich gehe in Annahme ist die beiden Systeme wird nicht ein Punkt auf Spiel, weil sie unabhängig entwickelt wurden, aber ich möchte sehen, wie viel Überschneidungen, wenn vorhanden ist. 1 Definieren Sie die Märkte für den Handel Die Schildkröten waren sehr präskriptiv, in Bezug auf die Märkte, die sie handelten. Da sich das gesamte Turtle-Handelssystem auf die Verwendung großer Geldbeträge konzentrierte, arbeitete das Turtle-Handelssystem am besten in den Futures-Märkten. Die Schildkröten befassten sich nicht mit Handelsaktien, Optionen oder anderen Dutzend Handelsfahrzeugen, die sich in den 80er Jahren auf dem Markt befanden. Für meine eigenen Tage-Trading-System, das ich nicht handeln Optionen, Forex, oder die Futures-Märkte. Ich handele ausschließlich US-Aktien und nur diejenigen, die an der NYSE, AMEX und NASDAQ notiert sind. Ich trage keine Aktien, die auf der OTCBB aufgeführt sind. Im Hinblick auf die Definition, welche Märkte für den Handel erlaubt sind, werde ich sagen, es gibt ein 1-zu-1-Spiel zwischen dem Turtle-Handelssystem und meine Day-Trading-Methodik, weil wir beide selektiv sind über die Arenen wir betreiben. Ist Ihr Day-Trading-System können Sie den Handel über alle Arten von Wertpapieren und Märkten 2 Position Sizing Die Turtles haben ein System, mit dem sie in der Volatilität zu bestimmen, die Anzahl der Verträge, die pro Trade gekauft werden kann. Ihr Endspiel ist, nie mehr als 2 auf jedem möglichem Handel zu verlieren. Die Schildkröten verwenden eine Rückblickperiode von 20 Tagen für die durchschnittliche wahre Strecke einer Ware, um ihre Volatilität zu bestimmen, an welcher Stelle sie dann ihre Position entsprechend ihrer Größe minimieren werden. In meinem Day-Trading-System berücksichtige ich die Volatilität durch den Vergleich der durchschnittlichen wahren Bereich relativ zum Aktienkurs. Um über meinen Ansatz zu lesen, besuchen Sie bitte How to Trade Volatility. Während ich Faktorvolatilität in meinen Handel führe, habe ich nicht einen Rückblick Zeitraum definiert für die durchschnittliche wahre Strecke und ich habe nicht eine systematische Weise Positionsbestimmung. Wenn ich sehe, dass die ATR relativ zum Schlusskurs der Aktie hoch ist, nehme ich eine kleinere Position ein. Ich habe jedoch Zonen der ATR, die wenn ich überschritten werde ich nicht handeln. Wenn die ATR innerhalb meiner grünen Zone ist, lege ich 10 meiner verfügbaren Marge in den Handel. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee für mich, mein System auf die nächste Ebene zu nehmen, indem ich einen definierten Ansatz für Position Sizing, da es nur einmal falsch, wenn Sie über gehebelte, um ein ernstes Problem haben. Für mich, anstatt meine Positionsgröße zu modifizieren und alle gültigen Setups als Trade Chancen zu nehmen, habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass ATR-Bereiche für mich nicht geeignet sind und diese Trades alle zusammen vermieden haben. Der andere Punkt, den ich gemeinsam mit den Schildkröten im Zusammenhang mit Position Sizing ist das Konzept eines maximalen Drawdown von 2 meines Kontos Wert auf einen Handel. Genau wie die Schildkröten, werde ich meine Position zu liquidieren, die zweite dies verletzt wird. Für die Position Sizing, während es eine Reihe von Gemeinsamkeiten, muss ich sagen, ich habe keine Übereinstimmung mit den Schildkröten auf diesem. Haben Sie Faktor in Position Dimensionierung in Ihrem Trading-System Faktor 3 Entry-Kriterien Das Schildkröten-Handelssystem eröffnet neue Positionen auf einer Pause der 20-Tage oder 55-Tage-Highlow. Für die kurzfristige die 20-Tage-Zeitraum verwendet wurde und für den größeren Trend der 55-Tage-Zeitraum. Dieser Breakout-Ansatz wurde sowohl für lange und kurze Trades verwendet. Genau wie die Schildkröten fordert mein Day-Trading-System nur einen Einstieg, wenn der Preis nach einem starken Zug über oder unter dem Highlow der Morgenstrecke bricht. Ich handele auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Aber ich habe nicht den genauen Bereichsausbruchbereich (d. H. 20 bar, 55 bar) aufgerufen. Allerdings ist mein Tage-Trading-System Konten für das Konzept der Kauf oder Verkauf der Ausbruch, da ich nur Handel mit volatilen Beständen am Morgen, die auf hohe Volumen bewegen. Im Durchschnitt werden diese Aktien nicht nur die letzten zwei Tage Handelsspanne, sondern wahrscheinlich der Bereich für die letzte Woche, die weit mehr als 20 oder 55 bar ist. Es gibt einen kleinen Unterschied, wie ich Eintritte. Die Schildkröten buysell die Ware auf den Bruch der Strecke. Dies bedeutet, wenn die Ware spaltet sich durch eine Ebene, die Schildkröten sind auf dem Markt zu kaufen. Wenn die Ware die Strecke während der Mitte des Tages durchbricht, die die Schildkröten auch kaufen. Für mein Day-Trading-System habe ich zwei Regeln, die ich folge, egal was: Ich weiß nicht blind kaufen den Ausbruch um 9:30, wenn ein Lager über einem Trading-Bereich segelt. Ich muss die Aktie Pullback aus dem Morgenhimmel zu sehen, bauen mehr Ursache und dann durch diese hohe Höhe. Für mich ist dies die Validierung der Aktie wird in Richtung der primären Trend fortsetzen, an welcher Stelle werde ich eine Position zu öffnen. Im Gegensatz zu den Schildkrötenhändlern, die jederzeit während des Handelstages eine Position eröffnen können, öffne ich nur neue Positionen zwischen 9:50 und 10:10 Uhr. Da Tag-Handel auf einem viel kürzeren Zeitrahmen als das System von den Schildkröten verwendet wird, habe ich nicht genug Zeit, um mein Geld zurück, wenn die Dinge gegen mich gehen. Auch habe ich zu geben Aktien genug Zeit, um vor der toten Zone beginnt bei 11. Wenn Sie havent hörte mich rant bereits über Mittagspause Handel bitte schauen Sie in diesem Artikel - 9 Gründe, warum ich nicht zum Mittagessen Handel. Anders als das Konzept der Kauf Breakouts, sind unsere Systeme nicht in Übereinstimmung. Das Ungleichgewicht zwischen langfristigem Trendfolgen und Tageshandel hat bei den Einstiegskriterien das Beste von uns. 4 Hinzufügen von Einheiten Die Schildkröten würden zu gewinnenden Positionen hinzufügen, da diese Positionen zu ihren Gunsten gingen. Bis zu der maximalen Anzahl von Verträgen, die eine Schildkröte auf Grund ihres Kontobewertes tragen konnte, war eine Beschränkung zulässig. Grundsätzlich ist die Auslegung sinnvoll, da Sie zu gewinnenden Positionen beitragen sollten. Mein Tagesgeschäft verlangt nicht, die Größe der Gewinnpositionen zu erhöhen, während der Handel fortschreitet. Im Day-Trading das Fenster der Gelegenheit sind viel zu kurz und Aktien werden auf einem Cent nach einem falschen Ausbruch zu drehen. Mein Day-Trading-System fordert für mich, meine Position nach 1,62 Gewinn zu schließen, aber einige meiner Positionen machen es nie ganz zu meinem Gewinnziel. Sizing up, wenn der Handel geht zu meinen Gunsten etwas, aber nicht den ganzen Weg würde gegen meine Tag handelnden Geld-Management-Grundsätze gehen. Wenn ich anfange, zu einer gewinnenden Position hinzuzufügen, sagen wir, dass jeder Viertelpunkt es zu meinen Gunsten geht und die Aktie nach einem Gewinn umkehrt, habe ich nun mein Risikoprofil auf ein nicht nachhaltiges Niveau erhöht. Die Zunahme der Handelsgröße ist für den längerfristigen Handel etwas am besten. Aus gutem Grund haben mein Tageshandelssystem und die Schildkröten null, wenn es um das Hinzufügen von Einheiten zu einem gewinnenden Handel geht. Haben Sie versucht, erhöhen Ihre Handelsgrößen, wenn Day-Trading, wenn die Dinge Ihren Weg gehen Welche Arten von Ergebnissen haben Sie erreicht 5 Stopps Die Turtles hatten einen maximalen Stop-Loss von 2 ihres Kontos Wert für jeden Trade. Wenn eine Schildkröte Einheiten zu ihrer Handelsgröße hinzufügte, würde die Schildkröte ihren Anschlag nach oben bewegen, um das gleiche Risiko zu erhalten, als wenn die Schildkröte zuerst die Position öffnete. Wie ich bereits im Artikel 1 erwähnt habe, riskiere ich auch nur maximal 2 von meinem Kontowert auf irgendeinen Handel. Im nicht zu entwässern stoppt zu viel, seine ziemlich geradlinig. Die Schildkröten und ich haben eine 100 Übereinstimmung zwischen unseren Systemen. Wenn Sie nicht Stopps in Ihrem Trading-Ansatz verwenden, werden Sie darum gebeten. Zeigen Sie mir einen Händler, der im Geschäft für mehr als 5 Jahre gewesen ist, die nicht hält, stoppt gutes Glück mit diesem, sie existieren nicht. Der Ausgang ist der wichtigste Bestandteil eines Handelssystems. Früher in meiner Trading-Karriere würde ich niemals Geld aus dem Markt nehmen. Als ich 25 war, habe ich über 100.000 Dollar Handel Optionen in ein wenig mehr als 7 Wochen. Bis heute erinnere ich mich, dass meine Frau mit mir saß, als wir auf mein Trading-Konto schauten. Sie wandte sich an mich und sagte Sweetie das ist genial, wann wirst du verkaufen. Ich antwortete, dies ist Schritt eins in meinem Trading-Plan. Mein Ziel ist es, eine Million Dollar in 6 Monaten zu machen. Dont Sie wünschte, Sie könnten zurück in die Zeit gehen und Klaps selbst Unnötig zu sagen, ich nicht mehr Handel Optionen und ich konsequent Geld aus dem Markt nach jeder gewinnenden Handel. Ich schweife, die Schildkröten würden gewinnende Positionen schließen, als die Sicherheit einen neuen 10 Tageshochsprung für den kurzfristigen Handel und einen neuen 2o-day highlow für längerfristigen Handel einsetzte. Dies erforderte die Schildkröten, um wieder erhebliche Gewinne von 20 bis 100, um die Sicherheit genug Platz zum Atmen zu geben. Über die Langstrecke schwingen die Schildkröten grundsätzlich für die Zäune, um alle Trades auszugleichen, die zu kleineren bis mittelgroßen Verlusten führten. Denken Sie daran, mit den Schildkröten ihr System war weniger über das Recht die ganze Zeit und mehr über das Gewinnen groß, wenn die Ware stark in ihre Gunst ging. Lass mich kristallklar sein, mein Tageshandelsystem erlaubt mir nicht, meine Handelsgewinne laufen zu lassen. Ich bin Tag Handel Menschen, die Dinge bewegen sich ziemlich schnell. Ich habe ein festgelegtes Gewinnziel von 1.62 und mein Endspiel ist, diesen Prozentsatz zu treffen, so viele Male pro Monat, um einen Profit zu drehen. Wenn der Handel gegen mich geht, bevor ich mein Gewinnziel getroffen habe, schaue ich, um aus dem Handel mit einem Gewinn irgendwann zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Ich sage mir buchstäblich, ich bin in die tote Zone getreten (11.00 bis 14.00 Uhr), so dass, wenn ich auf der Position bin ich noch betrachten den Handel ein Sieg. Für Ausgänge können wir sicher sagen, die Schildkröten und ich sind in völliger Meinungsverschiedenheit. Ich denke, dass wir nicht in der Ausrichtung sind, weil, während wir beide Systeme um Handelsausbrüche zentriert sind. Dass die Gewinne schnell und konsistent gebucht werden. Aufgrund der hohen Frequenzhandel lineare Bewegungen sind sehr selten zu kommen von intraday. Fazit Unnötig zu sagen, es gibt mehr als nur ein paar Unterschiede zwischen dem Turtle-Handelssystem und meinem Day-Trading-System. Ich konnte nur an zwei Stellen klare Überschneidungen finden: die Handelsmärkte definieren und aufhören. Als Händler ist es immer gut zu sehen, wie Ihre Trading-Methodik Maßnahmen gegen andere Top-Trader in der Branche. Es ist beruhigend zu wissen, dass, während unsere Systeme unterscheiden diese Unterschiede weitgehend auf der Tatsache, dass wir handeln verschiedene Zeitrahmen basieren. Im Laufe der Zeit kann ich nur träumen, so viel wie die anderen erfolgreichen Schildkröte-Händler machen. Ich hoffe, Sie fanden mich auf und auf Vergleich mit den Schildkröten nicht zu anmaßend. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihr eigenes Handelssystem definieren können, schauen Sie sich unseren Handels-Simulator an, wo Sie in einer risikofreien Umgebung üben können. Viel Glück Trading. Home 8250 Tut Trend nach noch arbeiten tut Trend folgend noch arbeiten Es hat über ein Jahrzehnt seit der Einführung von TurtleTrader und mehr als fünfzig Jahre seit Richard Donchian über einen Schatten eines Zweifels, dass Trend nach Werken bewiesen. Doch wir sind noch gefragt, 8220Does Trend nach der Arbeit today8221. Die Antwort ist ein emphatisch, ja. Dennoch bestehen Fragen von unseren Webbesuchern: Q. Die Märkte haben sich verändert. Recht. A. Nein, die Märkte haben sich nicht verändert. Märkte verhalten sich genauso wie vor 300 Jahren. Die Hoffnungen und Wünsche von Männern und Frauen, die die Märkte handeln, manifestieren sich im Trendverhalten. Der Schlüssel ist, eine Methode, die Vorteile der großen Marktbewegungen oder Trends. Q. Meine Frage mag ein bisschen paranoid klingen, aber es ist eine, die mich zurückhält. Wie kann ich mein Vertrauen in die Tendenz nach A stellen. Bitte lesen Sie alle folgenden Links: Führen Sie die obigen Links beruhigen Sie Ihre Paranoia Q. Warum macht Wall Street vermeiden Trend in regelmäßigen Abständen A. Unwissenheit und Angst. Die meisten Wall Street glaubt nur an fundamentale Analyse und nur gern spielen. Schalten Sie CNBC für fünf Minuten und die Antwort ist klar. Mehr Sehen Sie hier. Q. Was, wenn viele Händler zu Trend folgen würde, würde es seine allgemeine Rentabilität verlieren A. Nein. Warum hier sehen. Trendverlauf Folgend Trend ist genauso geeignet für Aktien wie Futures. Es gibt eine große Anzahl von Aktien, die Trend zu handeln, so dass es kein Problem, sie zu finden. Wenn Sie die Regeln der Trend folgen und gehen sowohl lange und kurze Sie immer finden Märkte, die Trends sind. Eine lässige Beobachtung des US-Aktienmarktes in den letzten 5 Jahren bestätigt das Konzept der Aktientrends ohne Frage. Lesen Sie das Adobe PDF-Dokument auf Nullsummenhandel. Es ist ein guter Überblick, wie die Fehler der Verlierer die Gewinner ihre Gewinne. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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