Reverse Splits sind immer häufiger heutzutage als Reverse Split gibt eine Wahrnehmung, dass der Aktienkurs (meist schlecht gehämmert Aktien) gehen höher nach dem Split. Das ist eigentlich falsch. Nehmen Sie zum Beispiel AIG, die derzeit um 14.43. Pre - split es war der Handel auf 1. Da AIG ist ein 1:20 Reverse Split, gerade jetzt ist es Handel LOWER vor dem Split. In einem Bärenmarkt, reverse split geschieht, während Spaltungen geschehen während Bullenmarkt. Wegen meiner jungen Aktienhandelserfahrung sah ich nicht viele Spaltungen, die während des Stierlaufs 2004-2007 geschehen, im Vergleich zu den Heydays des Tech-Boom. Nachstehendes Beispiel zeigt die berechneten Änderungen des Optionswertes vor und nach dem Reverse Split für FAZ. (Von OCC) Aktiensplits: Andere Splits (16 von 17) 1 für 10 reverse split Vor einem 1 für 10 Aktienrückkäufe hält ein Anleger eine Option, Call oder Put auf 100 Aktien der XYZ Aktie mit einem Ausübungspreis von 10 Nach Anpassung für den Split hält der Anleger eine XYZ-Option auf 10 nach dem Split ausgegebene Aktien, jedoch mit demselben Ausübungspreis von 10. Für einen Optionsinhaber: In diesem Fall wird ein XYZ-Aktienanleger eine Aktie von 1 Aktie ausgegeben Jede 10 ausstehende Aktien der bereits gehaltenen Aktien, so dass der Vertrag8217s Handelseinheit wird auf 10 Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Die Anzahl der gehaltenen Kontrakte, der Basispreis und der Gesamtwert der Option investor8217s, 1.000, bleiben unverändert. Allerdings werden bei der Ausübung dieser Option nach dem Split 10 Aktien der XYZ-Aktie nach dem Split die Aktien zum 10-Basispreis, effektiv bei 100 je Aktie (1.000 247 10 100), ändern. Für Covered Call Writer: Beachten Sie, dass das Pre-Split-Options-Symbol XYZ zu ZYX auf dem split8217s-Ex-Datum geändert wurde. Ausübungspreiscodes sowie Ablaufmonatscodes bleiben dieselben 8211 Ausübungspreise und Auslaufmonate werden wegen eines Splits nicht angepasst. HINWEIS: Das Aktiensymbol für den neuen Splits kann nach dem Split XYZ bleiben oder auch nicht. Dies wird durch die primären Börsen, an denen die Aktie gehandelt wird, bestimmt. Wenn Sie zum Beispiel 5 XYZ JAN 10 Anrufe vor dem Split oder XYZAB-Kontrakt halten, halten Sie automatisch 5 ZYX JAN 10-Anrufe oder ZYXAB-Verträge am Ex-Datum für den Split und danach. Alternativ, wenn Sie geschrieben haben, und waren kurz 5 JAN 10 Anrufe vor dem Split, werden Sie dann automatisch 5 JAN 10 Anrufe auf das Ex-Datum für die Split und danach. In jedem Fall haben OCC (und Ihre Brokerfirma) die Anpassung an Ihre Optionsposition für Sie vorgenommen. In der Regel werden die Optionsgeschäfte, an denen die Kontrakte gehandelt werden, im Allgemeinen 1 Werktag nach dem Ex-Tag für den Split 1 für 10 aufgeteilt, wobei im Allgemeinen eine neue Klasse von Optionen aufgeführt wird, die den neuen Kurs der Post-Split-Aktie widerspiegeln. Diese Optionen 8220new8221 haben Standard-Basispreis, sowie Standard-Basispreis-Codes wie möglich. Das Options-Symbol für diese neuen Optionen wird auch durch den Optionsaustausch bestimmt. HINWEIS . Wenn Sie einige oder alle Ihrer angepassten Anrufe nach dem Ex-Datum schließen möchten, ist es notwendig, angepasste JAN 10-Anrufe zu kaufen oder zu verkaufen, die als ZYXAB bezeichnet wurden (zuvor als XYZAB bezeichnet), kein neuer Post-Split Eine existiert. Nachlässigkeit in dieser Angelegenheit könnte dazu führen, dass Sie neue Positionen in einer nicht angepassten (oder 8220new8221) - Option-Serie statt der Schließung von bestehenden Positionen in angepasst Serien. Die Prämien, die Sie für diese angepassten Verträge zahlen oder erhalten, sind weiterhin das 100-fache des im Markt angegebenen Preises. Wenn jedoch einer dieser angepassten Optionskontrakte von seinem Eigentümer ausgeübt wird, werden 10 Aktien der neu geteilten Aktie die Hände zum Basispreis wechseln. In-the-money vs Out-of-the-money Wenn XYZ 1 für 10 aufgeteilt, wurde der Vertrag für bestehende Anrufe und Puts angepasst: 100 Pre-Split-Aktien x 0,10 (1 247 10) 10 Post-Split-Aktien. Bei der Bestimmung, ob ein bereinigter Vertrag in - oder out-of-the-money ist, muss ein aktueller Post-Split-Aktienkurs mit demselben 0,10 multipliziert werden, um einen vorgesplitteten Wert anzupassen. Zum Beispiel, wenn XYZ zu einem Preis von 115 nach dem Split ist, würde ein 10. Januar, scheinbar 105 in-the-money, tatsächlich genau im Geld sein, um nur 1,50. Um dies klarer zu sehen, würde, wenn XYZ bei 115 liegt, sein eingestellter vorgesplitter Äquivalenzwert 115 x 0,10 11,50 berechnet. Betrachten Sie die Jan 10 call8217s aggregate Ausübungsbetrag (oder Vertragswert): 10 Strike x 100 Multiplikator 1000. Vergleichen Sie dies mit dem aktuellen Kontraktlieferungswert von 115 pro XYZ Aktie x 10 Aktien 1.150. In diesem Szenario, um den Aufruf für seine in-the-money Betrag you8217d zahlen 82201.50,8221 oder 150 (1,50 x 100 Multiplikator) zu kaufen. Um seine in-the-money-Betrag erhalten you8217d verkaufen den Aufruf für 1.50.Options und Reverse Stock Splits Shorting auf ein Cash-Konto Geschrieben von gemacht, um am 12. Dezember 2011 (11:02 Uhr) Ich entschuldige mich für das Überschwemmen der Foren mit Fragen, Aber je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen habe ich. Um die Menge der neuen Threads zu minimieren, Ill fragen Sie 2 Fragen in einem Thread. 1) Was ist der Effekt der Aktienrückwände auf Optionen Von dem, was ich gelesen habe, bedeutet eine 1 für 10 Aktienrückwände, dass anstelle Ihres Optionsvertrages 100 Anteile repräsentiert 10010 10 Aktien Der Ausübungspreis bleibt der gleiche. Bin ich richtig Annehmen einer Aktie führt eine umgekehrte Aktiensplit, ist das schlecht für meine Option Position Wenn ich zum Beispiel eine Put-Option kaufen und der Kurs des Underlying geht und dann eine Reverse Split, wird es schwieriger für mich sein Um meine Position zu schließen und wird die breite Ausbreitung meine Gewinne verletzen 2) Was ist der beste Weg, um auf den Rückgang auf einem bestimmten Vermögenswert zu kapitalisieren, wenn Sie nicht ein Margin-Konto haben Mit anderen Worten, was ist der beste Weg, um kurz mit einem Cash-Konto Der einzige Weg, Ive dachte, ist der Kauf Puts und Finanzierung, die mit dem Verkauf von abgedeckten Anrufe. Die Hoffnung ist, dass a) Sie kaufen mehr Putze als Sie Anrufe zu verkaufen und b) Ihre abgedeckten Anrufe ausgeübt bekommen, so dass Sie nur am Ende mit einem Haufen von Puts. Ein umgekehrt korreliert Asset wird nicht funktionieren, weil seine wichtig, dass ich tatsächlich mit dem bestimmten Vermögenswert beteiligt sind. Danke Jungs Ich schätze wirklich die Hilfe. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Strategie und kann es nicht versuchen, es auszuprobieren Geschrieben von NYSEguy am 13. Dezember 2011 (12:15) gemacht, um den Handel sagte: 1) Was ist der Effekt der umgekehrten Aktiensplits auf Optionen Von dem, was ich gelesen habe, Eine 1 für 10 umgekehrte Aktiensplit bedeutet, dass anstelle Ihres Optionsvertrages 100 Anteile repräsentiert 10010 10 Aktien Der Ausübungspreis bleibt der gleiche. Bin ich richtig Annehmen einer Aktie führt eine umgekehrte Aktiensplit, ist das schlecht für meine Option Position Wenn ich zum Beispiel eine Put-Option kaufen und der Kurs des Underlying geht und dann eine Reverse Split, wird es schwieriger für mich sein Um meine Position zu schließen und wird die breite Ausbreitung meine Gewinne verletzen Prozedur für Reverse Splits Es ist die aktuelle Praxis der OCC und der Austausch, um Optionen in Reaktion auf reverse Splits durch die Beibehaltung der Streik Preise, Vertrag Multiplikatoren und Anzahl der Verträge unverändert und einfach anzupassen Die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Zum Beispiel würde in einem 1 zu 10 Reverse Split für einen 100-Aktien-Vertrag der Vertrag zu 10 Aktien, aber alle anderen Vertrag Bedingungen bleiben die gleichen (das Options-Symbol würde sich jedoch ändern). Ich weiß nicht, welche Auswirkungen der Reverse Split auf Ihre Fähigkeit haben, eine Option Position, die vor dem Split geöffnet wurde haben würde. (Möglicherweise kann Brian Overby uns erleuchten), der gebildet wird, um zu handeln sagte: 2) Was ist die beste Weise, auf dem Rückgang auf einem bestimmten Kapital zu profitieren, wenn Sie nicht ein Margin Konto haben Mit anderen Worten, was ist der beste Weg, um kurz mit einem Bargeld Konto Die einzige Möglichkeit, Ive dachte, ist der Kauf Puts und die Finanzierung, die mit dem Verkauf von abgedeckten Anrufe. Die Hoffnung ist, dass a) Sie kaufen mehr Putze als Sie Anrufe zu verkaufen und b) Ihre abgedeckten Anrufe ausgeübt bekommen, so dass Sie nur am Ende mit einem Haufen von Puts. Ein umgekehrt korreliert Asset wird nicht funktionieren, weil seine wichtig, dass ich tatsächlich mit dem bestimmten Vermögenswert beteiligt sind. Wenn youre Erwartung der zugrunde liegenden, und youre hofft, auf Ihre Anrufe zugeordnet werden, dann vermutlich Ihre Strategie würde den Verkauf von ITM-Anrufe und ITM puts. Sie könnten diese Strategie einfacher umsetzen, indem Sie erkennen, dass das synthetische Äquivalent eines abgedeckten Aufrufs ein kurzer Satz ist. Dies lässt Sie mit einem langen setzen auf einen hohen Streik, und eine kurze zu einem niedrigeren Streik, auch bekannt als eine lange Put-Ausbreitung. (Dies ist übrigens gleichbedeutend mit einer kurzen Call-Spread mit denselben Ausübungspreisen.) Jede dieser Spreads kann in einer einzigen Order gehandelt werden, ohne dass ein Aktienbein benötigt wird. Geschrieben von gemacht, um den Handel am 13. Dezember 2011 (10:15) doougle sagte: Reverse Split: Vermeiden Sie es wie die Pest. Ich hielt einige Stadt (C) Anrufe, wenn sie aufteilen. Die Anrufe hatten noch Wert, aber man konnte nichts gegen sie verkaufen. Die Zeitprämie wurde auf sie zermalmt (In meinem Fall waren sie LEAPS). Darüber hinaus haben sie stecken seitlich im TK-System, und ich würde gelegentlich erhalten Phantom Margin-Anrufe. Kapitalisierung auf Rückgang: Mein erster Gedanke ist, warum nicht Dump den Basiswert, bevor sie weiter sinkt. Ansonsten stimme ich mit NYSEguy. Ich denke, ich habe eine ziemlich gute Strategie und kann nicht warten, probieren Sie es aus Nun, es ist nicht wirklich etwas kompliziert, und ich muss weiter hineinschauen, aber im Grunde es bedeutet, Shorting alle 3x gehebelten inverse ETFs und nutzen Sie Der sich aus der Strukturierung der ETF ergibt. Schauen Sie sich jede inverse ETF und der Preis immer sinkt. Ive hörte sein hartes, um Anteile zu leihen, die mich nicht beeinflussen, da ich Kurzschlussvorräte sowieso nicht kippe. Ich habe gerade einen Handel und ich hoffe, seine ein stehlen. Sie können den letzten Preis sehen und es war meins. Ich kaufte 5 Putts für 2,44 SPXU. Verfall von Jan. 2013 und Ausübungspreis von 10. Der Deal war zu schön, um wahr zu sein, so hoffe ich, dass ich nicht der Sauger war. Meine Angst ist offensichtlich eine Reverse Split, aber meine Hoffnung ist es, die Optionen zu einem Prämie zu verkaufen. Ich hoffe, der Preis der ETF zerfällt mit einer schnelleren Rate als Theta auf meiner Option. Im hoffend, einige der Kosten zu verkaufen, die verkaufte abgedeckte Anrufe verkaufen. Betrachtet man die heutigen Preise, kann ich 30 Cent pro abgedeckten Anruf vor Freitag unter der Annahme, dass der Kurs des Basiswerts nicht verschieben. Geschrieben von Buster01 am 13. Dezember 2011 (13:26) Denken Sie daran, dass es sehr weit bekannt ist, dass alle gehebelten ETFs unter massiven Zeitverfall leiden, und das ist in die Optionen, spezifisch gesteckt wird. Und für diejenigen von Ihnen auf der Suche nach Kurzschluss eine x3 ETF nehmen Sie eine Sekunde, um aus meinem Fehler zu lernen: Ich kürzte TVIX im Juli, wenn es im Handel bei 22 (ein Monat oder so, nachdem ich mein Konto eröffnete). Für einen kleinen Hintergrund, in einem Zeitrahmen von weniger, dass ein Jahr TVIX zerfallen etwa 80. In meinem Kopf schien es wie eine sichere Wette. Innerhalb von zwei Monaten TVIX war der Handel über 100 Ich hatte Glück, dass ich gezwungen war, durch Margin-Anrufe bei 62 zu kaufen. Alles in allem, was ich dachte, war eine sichere Wette bis mich verlieren 10k, über 50 meiner gesamten Portfolio. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie denken, Sie fanden einen Weg, um einfach Geld zu machen. Geschrieben von Buster01 am 13. Dezember 2011 (01:50 Uhr) Zu spät zu bearbeiten, aber ich wollte auf ein Angebot hinzufügen Ich hörte, nachdem ich diesen Verlust: Der Markt als Aufenthalt unlogisch länger, als Sie bleiben können Lösungsmittel. Geschrieben von Obama BinLaden am 13. Dezember 2011 (01:52) Mit solchen Hebelwirkung Instrumente, wäre es ratsam, Stationen zu platzieren, auch so breit wie 50 Verlust können Sie sparen. Auch für Optionen, bevorzuge ich etwa 30 Stop-Loss verwenden. Ich dont tatsächlich die Funktion in TK, aber ich mache es manuell. Ich habe einen Bürojob, wo ich es den ganzen Tag beobachten kann. Ich versuche, nur Tag Handel Optionen, halten sie über Nacht kann beängstigend sein. GL auf Ihren Handel MTT, aufgrund der geringen Liquiditätinteresse Sprünge, bleibe ich weg von ihnen. Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt Uhr. Kontakt Archiv Nach oben Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt Uhr. Kontakt Archiv Nach oben Alle Zeitangaben in WEZ +2 Sie Steve für Ihr freundliches Wort. Der Blazing Trader ist ein lodernder Betrug, der schnell ist. Ice 9 Technology Review Ist Ice9 Technology softwar. Not zu lange her, im Monat Juni, ein wichtiges Ereignis. Vielen Dank für alle die hilfreiche BeratungVirtualScopics (VSCP) VSCP raquo Themen raquo Wirkung der Aktiensplit auf Optionen, Optionsscheine und Vorzugsaktien Dieser Auszug aus dem VSCP DEF 14A, eingereicht am 10. April 2009. Auswirkung der Aktiensperrung auf Optionen, Optionsscheine und Vorzugsaktien 160 Die Anzahl der Aktien, für die unsere ausstehenden Optionen und Optionsscheine gelten, wird Automatisch im Verhältnis zur Verringerung der ausstehenden Aktien gesenkt. Der Ausübungspreis für diese Optionen und Optionsscheine je Aktie wird ebenfalls direkt proportional zur umgekehrten Aktiensplitquote erhöht, so dass der für den Erwerb der Aktien, die den Optionen und Optionsscheinen unterliegen, zu zahlender Gesamtbetrag unverändert bleibt. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein 1-zu-2-Umkehraktiensplit implementiert ist und dass ein Optionsnehmer Optionen zum Kauf von 1.000 Aktien zu einem Ausübungspreis von 1,00 je Aktie hält. Auf die Effektivität des Aktiensplits von 1 bis 2 würde die Anzahl der Aktien, die dieser Option unterliegen, auf 500 Aktien reduziert und der Ausübungspreis würde proportional auf 2,00 je Aktie erhöht. Im Zusammenhang mit der Umkehraktienspaltung wird die Anzahl der bei Ausübung oder Umwandlung ausstehender Aktienoptionen und Optionsschuldverschreibungen ausgegebenen Stammaktien auf den nächsten Gesamtanteil gerundet und es wird keine Barauszahlung für diese Rundung vorgenommen. Darüber hinaus wird die vorgeschlagene Reverse-Stock-Spaltung reduzieren die Anzahl der Stammaktien für zukünftige Emissionen im Rahmen unserer 2006 Long Term Incentive Plan im Verhältnis zu dem Umtauschverhältnis von unserem Board of Directors gewählt innerhalb der Grenzen in diesem Vorschlag festgelegt. Unsere Vorzugsaktie der Serie A sieht vor, dass der Umrechnungskurs (830,36 Aktien der Stammaktie je Aktie der Vorzugsaktie der Serie A) am Tag nach dem Tag, an dem diese Kombination wirksam wird, anteilig gekürzt wird , Die unmittelbar nach dem Wirksamwerden der umgekehrten Spaltung wirksam ist. Unsere Vorzugsaktie der Serie B sieht vor, dass im Zusammenhang mit einer Umkehraktienspaltung der unmittelbar vor dem umgekehrten Aktiensplit (1.2043 je Aktie) wirksame Wandlungspreis unmittelbar nach dem Wirksamwerden der umgekehrten Aktienspaltung proportional erhöht wird. Die ausstehenden Aktien der Vorzugsaktien der Serie A und der Vorzugsaktie der Serie B werden nicht als Ergebnis der Aufteilung geändert. Überspringen Sie die Tabelle. Verfolgen Sie Ihre Investitionen automatisch. Wikinvest Kopie 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Die Benutzung dieser Website unterliegt den ausdrücklichen Nutzungsbedingungen. Datenschutz-Bestimmungen. Und Haftungsausschluss. 14 mal angezeigt Registrieren Anmelden Verzeichnis Tools Mehr über uns Feedback Datenschutzrichtlinien Die Nutzung dieser Seite unterliegt diesen Nutzungsbedingungen Wenn Sie hier weiterklicken, stimmen Sie diesen Bestimmungen zu. 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